نظارت مبتنی بر داده از الزامات نظارت هوشمند بر شبکه بانکی است

به گزارش اخبار توسعه به نقل از بانک مرکزی، منصور ملکی، مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی با اشاره به توسعه شبکه بانکی و افزایش بکارگیری فناوری اطلاعات در ارائه خدمات بانکی گفت: این موضوع باعث شد نظارت برخط بر فعالیت‌های بانکی و نظارت مبتنی بر داده مورد توجه بانک‌های مرکزی قرار گیرد. نظارت مبتنی بر داده علاوه بر اینکه به مقام ناظر اطمینان می‌دهد که اشخاص تحت نظارت ضمن رعایت الزامات و مقررات ابلاغی، در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی فعالیت می‌نمایند،  می تواند بستر اقدامات نظارتی زودهنگام را در جلوگیری از وقوع ریسک‌های مختلف برای اشخاص تحت نظارت و ایجاد بحران برای سیستم مالی فراهم نماید. این مهم نیازمند دسترسی به اطلاعات صحیح و به موقع است که مستلزم اقدامات مختلفی در نظام بانکی کشور می‌باشد. بخشی از این الزامات مربوط به ارزیابی فرایند تبادل داده بین بانک‌ها و بانک مرکزی است تا داده‌های مورد نظر بانک مرکزی از کیفیت لازم برای تصمیم‌گیری و اعمال نظارت برخوردار باشد.

 مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی  گفت: بر اساس الزامات قانون جدید بانک مرکزی، از جمله مواد ۲۰، ۲۳، بند ۱ ماده ۲۵ و بند «ب» ماده ۶۲، بانک‌ها موظف به ارائه اطلاعات مختلفی به بانک مرکزی می‌باشند. این اطلاعات باید صحیح و به موقع بوده تا مبنای تهیه تمامی گزارش‌ها و تحلیل‌های انجام گرفته و همچنین تصمیم‌ها و اقدامات نظارتی صورت گرفته از سوی بانک مرکزی باشند. 

وی افزود: اگرچه مسئولیت ارائه صحیح و به موقع اطلاعات به عهده موسسه اعتباری و ارکان آن است، لیکن ضرورت دارد فرایند تبادل اطلاعات بین بانک‌ها و بانک مرکزی نظام‌مند شده و ترتیبات مربوط به نحوه ارائه دقیق اطلاعات و ارزیابی آن مشخص گردد که این موضوع در دستور کار معاونت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. طبق این دستور کار، شاخص‌های کیفیت گزارشگری هر موسسه اعتباری بر اساس میزان تعامل بانک در ارسال دقیق و به موقع داده‌های مورد نیاز، مورد ارزیابی قرار گرفته و در مقاطع زمانی مشخص سطح کیفیت گزارش‌گری آن تعیین خواهد شد.

ملکی تصریح  کرد: در ادامه نیز بر اساس سطح کیفیت احصا شده، در خصوص بانک‌هایی که از نظر این شاخص وضعیت نامطلوبی داشته باشند، اقدامات نظارتی و قانونی مستند به قانون بانک مرکزی انجام خواهد شد. علاوه بر این بانک مرکزی اقدامات تنبیهی و تشویقی دیگری را با رویکرد ایجاد زمینه تسهیل توسعه و گسترش بانک‌های با وضعیت مناسب و یا ایجاد محدودیت در توسعه بانک‌های با وضعیت نامناسب را در اجرای سیاست‌های مختلف خود اعمال خواهد نمود. این ابزارها کمک می‌کنند تا نظارت مبتنی بر داده، علاوه بر نفوذ و عمق بیشتر، از کیفیت و اثربخشی بهتری برخوردار شوند و درنهایت با رصد و پایش به موقع ثبات و سلامت شبکه بانکی ارتقا یابد.

نظارت مبتنی بر ریسک ابزاری کارآمد برای کنترل و پیش‌بینی مخاطرات مالی شبکه بانکی است

مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی نظارت مبتنی بر ریسک (Risk-Based Supervision) را از جمله موضوعات کلیدی در حوزه نظارت بانکیبرشمرد و گفت: تحقق این رویکرد مستلزم آن است که بانک‌ها در سطح مطلوبی از بلوغ مدیریت ریسک قرار گیرند و الزامات مرتبط با حاکمیت ریسک (Risk Governance) را به‌صورت اثربخش پیاده‌سازی نمایند.

این مقام مسئول تاکید کرد: مدیریت ریسک در نظام بانکی نه‌تنها ابزاری برای کنترل و پیش‌بینی مخاطرات مالی است، بلکه عاملی اساسی در حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی و در نتیجه ارتقاء اعتماد عمومی به نظام مالی کشور محسوب می‌شود. بر اساس بند «ب» ماده (3) قانون بانک مرکزی، از جمله اهداف این نهاد، «حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی» عنوان شده است؛ لذا استقرار چارچوب‌های کارآمد در حوزه مدیریت و حاکمیت ریسک، از الزامات تحقق این مأموریت است.

وی افزود: در همین راستا، معاونت نظارت بانک مرکزی طی سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای را با هدف ساختارمند کردن فرآیند پیاده‌سازی، گزارش‌دهی و ارزیابی نظام مدیریت ریسک در بانک‌ها انجام داده است. این اقدامات در قالب تدوین مدل‌های ارزیابی استاندارد، طراحی شاخص‌های کیفی و کمی و تعریف معیارهای مقایسه‌پذیر میان بانک‌ها صورت پذیرفته تا مقام ناظر بتواند تصویری دقیق و جامع از وضعیت مدیریت ریسک در شبکه بانکی کشور به دست آورد.

ملکی ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک بانک‌ها را به عنوان یکی از موضوعات محوری در دستور کار معاونت نظارت برشمرد و گفت: در این ارزیابی، محورهای اصلی شامل حاکمیت ریسک(Risk Governance) ، استراتژی‌های مدیریت ریسک(Risk Management Strategies) ، ریسک اعتباری(Credit Risk)، ریسک نقدینگی(Liquidity Risk)، ریسک بازار(Market Risk)، ریسک عملیاتی(Operational Risk)،آزمون بحران(Stress Testing)، برنامه‌ریزی سرمایه‌ای(Capital Planning) و  ریسک فناوری اطلاعات(IT Risk)  به عنوان ارکان کلیدی نظام مدیریت ریسک در بانک‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. این محورها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که مجموعه‌ای کامل از تمامی ریسک‌های اصلی و فرعی بانک‌ها را پوشش دهند. 

وی گفت: محور حاکمیت ریسک در این ارزیابی از جایگاه بنیادی برخوردار است و دربرگیرنده مؤلفه‌هایی نظیر کمیته ریسک(Risk Committee)، کمیته دارایی و بدهی(ALCO) و ساختار حکمرانی مدیریت ریسک است. هدف از تقویت این سازوکارها، ارتقای نقش هیأت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی در هدایت تصمیمات ریسک‌محور و اطمینان از انطباق فرآیندهای بانکی با اصول احتیاطی است.

مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی افزود: در گام بعدی، ارزیابی سایر محورها همچون ریسک اعتباری و نقدینگی با تمرکز بر ساختارهای کنترلی، سیاست‌های پذیرش ریسک و نسبت‌های کلیدی انجام می‌شود. همچنین ریسک بازار و ریسک عملیاتی از منظر چارچوب‌های کنترلی، مدیریت داده‌ها و نحوه پاسخگویی به رخدادهای پرریسک مورد سنجش قرار می‌گیرد. در کنار آن، بررسی برنامه‌ریزی سرمایه‌ای، آزمون بحران و ریسک فناوری اطلاعات نیز تصویری از تاب‌آوری، پایداری و آمادگی بانک در برابر شوک‌های اقتصادی و سایبری ارائه می‌دهد.

ملکی هدف نهایی این ارزیابی را ایجاد یک نظام نظارتی هوشمند و پیش‌نگر دانست و گفت: در این رویکرد به‌جای تکیه صرف بر شاخص‌های گذشته‌نگر، بتواند بر اساس تحلیل روندهای ریسک، هشدارهای به‌موقع در اختیار مقام ناظر قرار دهد و ضمن ارتقای شفافیت و پاسخگویی بانک‌ها، مسیر حرکت شبکه بانکی را به سمت مدیریت داده‌محور ریسک هدایت می‌کند.

مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت آن است که این فرآیند، صرفاً جنبه نظارتی ندارد، بلکه جنبه توسعه‌ای و اصلاحی نیز دارد. نتایج این ارزیابی‌ها به‌عنوان بازخوردی برای هیأت‌مدیره و مدیران ارشد بانک‌ها عمل می‌کند تا نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و برنامه‌های بهبود ساختار مدیریت ریسک را تدوین نمایند. بدین‌ترتیب، تعامل بین مقام ناظر و بانک‌ها از یک رابطه صرفاً کنترلی به رابطه‌ای مبتنی بر یادگیری و بهبود مستمر تبدیل می‌شود.

ملکی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این ارزیابی‌ها در سطح شبکه بانکی، گامی مهم در جهت تحکیم پایه‌های ثبات مالی، افزایش انضباط در تصمیم‌گیری‌های بانکی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور است. استمرار این رویکرد در سال‌های آینده می‌تواند به توسعه تدریجی «فرهنگ ریسک» در بانک‌ها بی‌انجامد؛ فرهنگی که در آن تصمیم‌گیری، پذیرش ریسک و تخصیص منابع، بر پایه تحلیل داده، شفافیت و اصول احتیاطی صورت گیرد.